COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia.

Edisson Oswaldo Duque Nieto; Jose Eduardo Gomez Gonzalez

COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia.

Título traducido de la contribución: COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia.

Edisson Oswaldo Duque Nieto (Estudiante Maestría)
, Jose Eduardo Gomez Gonzalez (Director de tesis)

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Título traducido de la contribución	COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia.
Idioma original	Indefinido/desconocido
Lugar de publicación	Colombia
Estado	Publicada - 29 sep. 2020

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COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia. / Duque Nieto, Edisson Oswaldo (Estudiante Maestría); Gomez Gonzalez, Jose Eduardo (Director de tesis).
Colombia, 2020. 16 p.

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