COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia.

Edisson Oswaldo Duque Nieto; Jose Eduardo Gomez Gonzalez

COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia.

Título traducido de la contribución: COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia.

Edisson Oswaldo Duque Nieto (Estudiante Maestría), Jose Eduardo Gomez Gonzalez (Director de tesis)

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Título traducido de la contribución	COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia.
Idioma original	Indefinido/desconocido
Lugar de publicación	Colombia
Estado	Publicada - 29 sep. 2020

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COMPARACIÓN DE UN MODELO GARCH UNIVARIADO Y UN MODELO DCC-GARC: un caso práctico sobre acciones negociadas en la rueda de mercado continuo de la Bolsa de Valores de Colombia. / Duque Nieto, Edisson Oswaldo (Estudiante Maestría); Gomez Gonzalez, Jose Eduardo (Director de tesis).
Colombia, 2020. 16 p.

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