Detecting contagion in Asian exchange rate markets using asymmetric DCC-GARCH and R-vine copulas

Título traducido de la contribución: Detecting contagion in Asian exchange rate markets using asymmetric DCC-GARCH and R-vine copulas

Jose Eduardo Gomez Gonzalez (Autor Corresponsal), Wilmer Rojas Espinosa (Primer Autor)

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

22 Citas (Scopus)

Título traducido de la contribución	Detecting contagion in Asian exchange rate markets using asymmetric DCC-GARCH and R-vine copulas
Idioma original	Indefinido/desconocido
Páginas (desde-hasta)	1-12
Número de páginas	11
Publicación	Economic Systems
DOI	https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2019.100717
Estado	Publicada - 28 sep. 2019

Clasificación de Articulo

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issn = "0939-3625",

publisher = "Elsevier B.V.",

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